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副業で始める10万円からのFX自動売買(システムトレード)

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テクニカル分析(チャート分析)の代表「移動平均線」でトレンドを予測しよう

FXの基礎知識

毎日の終値を折れ線グラフをつなげたものがチャートになり、始値・高値・安値・終値の4本値を記録すれば、ローソク足チャートになります。

これを日々チェックすることで1日にどの程度の値動きがあるかの感覚が身に付きます。昨日100円だった米ドル/円が今日の終値が50円になることは想像しにくいことがわかります。

このように、チャートを見て、過去の傾向から未来の変化を予測することが「テクニカル分析」といいます。

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テクニカル指標の代表「移動平均線」

為替レートの全体的なトレンドを読み取るために利用される「移動平均線」があります。

移動平均線とは一定期間の終値の平均をチャートにプロットし、1本のラインに結んだものになります。例えば「5日移動平均線」であれば、過去5日間の終値を足して5で割った平均値を順に結んでいきます。

このように、どのくらいの期間をグラフにするかで名前が変わり、26週間の移動平均線であれば「26週移動平均線」となります。

移動平均線どんなチャートにも装備されているテクニカル分析の基本ツールで、期間はあらかじめ設定されていたり、自分でも変更可能です。

この移動平均線はトレンドと売買タイミングの判断材料となり、移動線の傾きは上向きならトレンドは上昇傾向、横ばいならレンジ相場、下向きなら下落相場と予測できます。

また、傾きの角度によっても急であればあるほどトレンドの勢いも強く、急だった傾きがなだらかになってきたら、トレンドの終了と判断できます。

2~3本組み合わせて使うと効果的

移動平均線は1本だけでなく、2本、3本と組み合わせて使うと効果的です。

ポピュラーな組み合わせとして、5日、25日、200日と「短期・中期・長期移動平均線」を同時に表示させ、『200日線が上向きだから長期的には上昇トレンドだが、短期的には5日線が下向きだから押し目」と予想ができます。

短期のトレンドを知りたいときには短期の移動平均線、長期のトレンドを知りたいときには長期の移動線で上昇トレンド・下落トレンドを把握します。

現在の価格が移動平均線から離れすぎている場合、一時的に買われ過ぎた(売られ過ぎた)の判断材料ともなり、移動平均線の近くに戻ると予想すれば、大きく離れたところでポジションをとり、戻ってきたところで決済するトレードも可能です。

移動平均線の法則は多数あり

複数の移動平均線や為替レートの推移などの位置関係や交差の仕方などによって、売買のタイミングを測る手法がこれまでにもたくさん研究されてきました。

もっとも有名なシグナルとしては「ゴールデンクロス」、「デッドクロス」になります。

ゴールデンクロス

ゴールデンクロスは「日足」のチャートを開き、25日(短期)の移動平均線と、75日(長期)の移動平均線を表示させ、2つの線の交わり具合を確認します。

25日線の移動平均線が75日の移動平均線を下から上へ突き抜けていくところが「ゴールデンクロス」といわれ、買いのシグナルになります。

デッドクロス

デッドクロスはゴールデンクロスとは逆になります。

25日の移動平均線が75日の移動平均線を上から下に突き抜けていく場面がデッドクロスになり、売りのシグナルとなります。

どちらも確実に上昇トレンド・下落トレンドを把握することはできませんが、効果的なシグナルといわれています。

他に、為替レートと移動平均線の関係で売り買いのタイミングを示した「グランビルの法則」なども有名です。

パラメータの設定は様々

先ほどは25日(短期)の移動平均線と、75日(長期)の移動平均線を例にしていましたがパラメータの設定に決まったルールはありません。

パラメータとは

テクニカル分析を使う時に入力する数値で、同じ日足の移動平均線でもパラメータが5なら5日移動平均線になり、200と設定すれば200日移動平均線となります。

M2J(マネースクウェア・ジャパン)が提供するチャートソフトの移動平均線初期値は期間1「5」、期間2「21」、期間3「90」となっており、チャート設定からユーザー自身で変更も可能です。

パラメータ次第でテクニカル分析も変わる

短期と長期の2本の移動平均線があれば大丈夫です。短期のパラメータを5日や9日など短くしていくと、クロスの出現する頻度も増えるため、ダマシの回数も増えてしまいます。

一方でパラメータを長くすると、出現するシグナルが減ってしまう可能性もあるので、パラメータを変更しながら出現頻度とダマシの増減の最適なバランスを探してみよう。

他のテクニカル指標への応用

「ゴールデンクロス」、「デッドクロス」は移動平均線だけでなく、MACD(「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で移動平均収束発散法とも呼ばれるトレンドを追いかける順張り系の指標)や、RSI(「Relative Strength index」の略で相対力指数とも呼ばれる、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標)で使う人もいます。

他のテクニカル指標でも考え方は同じで、短期のラインが長期のラインを下から上へ突き抜ければ買いのサインとなり、上から下へ突き抜けたら売りのサインとなります。

このクロスが便利なのがどんなトレードスタイルでも使用でき、長期投資の「トラリピ」を開始する際の注文タイミングにも利用できます。

ダマシに注意

これらの法則はすべての場合にあてはまるとは限らず、強力なレジスタンスラインを超えたため、上がるのかと思ったら下がり始めた、移動平均線のデッドクロスが出現したから下がると思いきや上がったなど、シグナルが示唆する方向と反対に動く、というような教科書通りの条件を満たしていてもその通りに動かない「ダマシ」もあります。

注文・決済するときはゴールデンクロスやデッドクロス、グランビルの法則にあてはまるから、という点のみを信用して取引をするのではなく、あくまでトレンドをつかむための一つの手段として活用するのがいいでしょう。

fxrepo.hateblo.jp