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副業で始めるFX自動売買(システムトレード)

FX自動売買(システムトレード)で始める副業と資産運用

テクニカル分析(チャート分析)を活用しFX自動売買(システムトレード)で使いこなそう

為替レートの過去の値動きそのものから、今後の値動きを予測する方法をテクニカル分析(チャート分析)になります。

ファンダメンタルズ分析には、経済の各種のデータがを分析し総合的に判断しますが、経済学的知識や、相当の時間と労力を必要とします。

そこで経済的要因を一切考慮せずに、「為替レートの値動き」そのものに為替レートを決定する情報が凝縮されているため、為替レートの値動きを分析することで将来の値動きを予測するという考え方になります。

テクニカル分析(チャート分析)には欠かせない、基本的なテクニカル指標を紹介します。

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テクニカル指標

テクニカル指標はこれまでFX(外国為替市場)の歴史から、様々な投資家によって開発されています。

その多くは複雑な計算によって算出される数値を元にしていますが、M2J(マネースクウェア・ジャパン)も提供しているチャートソフトの機能を使えばすぐにそれらのテクニカル参照できます。

ただ、テクニカル指標はいまや数十種類を超えているので、すべてを活用するのは困難ですので代表的な5つの指標に絞って紹介します。

トレンド系とオシレータ系

テクニカル指標は「トレンド系」と「オシレータ系」の2つの指標に分類することができます。

トレンド系は、相場が上昇傾向にあるのか、下落傾向にあるのかを分析するのを得意とし、中長期的な為替レートの動向を予測するのに利用されます。

移動平均線やボリンジャーバンド、一目均衡表などが代表格でトレンドを分析し、上昇相場なら買いで、下落相場なら売りと順張りでのトレードとなることが多いです。

逆にオシレータ系は相場の「売られ過ぎ」、「買われ過ぎ」といった売買の過熱感をはかる指標です。

売られ過ぎなら『そろそろ上がるのでは?』と予測し買い、買われ過ぎであれば『そろそろ下がるのでは?』とみて売りをエントリーすることが多くなります。

RSIやストキャスティクス、サイコロジカルラインなどが代表格として、現在のトレンドと逆の売買をして利益を狙う逆張りとなります。

この「トレンド系」と「オシレータ系」はどちらが優れているものかということではなく、両方の指標を組み合わせながら様々な角度からの分析をし、最適なトレード手法を見つけるための手段として活用してみてください。

ボリンジャーバンド

1980年頃にアメリカのジョン・ボリンジャー氏が考案した指標で統計学の標準偏差値の考え方を応用して作成されるテクニカル指標です。

為替レートは、基本的には移動平均線の周辺で上下していることが多く、いずれは移動平均線の周辺に戻ってくると考えられ移動平均線から離れたタイミングをとらえようということです。

ボリジャーバンドのの中心になるのは移動平均線で上と下に引かれた線はアッパーバンドとロワーバンドと呼ばれたりします。この上下のラインの間に約95%の確率で為替レートが収まるように引かれています。

95.5%の確率で収まる

移動平均線の上側に1σ、2σ、3σ、下側に-1σ、-2σ、-3σという線を5本もしくは7本引くのが一般的です。

統計学上、為替レートは1σ~-1σの線内に68.3%、2σ~-2σの線内に95.5%、3σ~-3σの線内に99.7%の確率で収まるとされていすが、使い勝手がよいのは2σ~-2σになります。

上下のラインからはみ出す確率は5%以下になることから、ボリンジャーバンドは2つのトレード手法に活用できます。

1つが、移動平均線から大きく離れた位置に為替レートがある場合、現在の為替レートが2σ、3σのラインにあれば売り、-2σ、-3σのラインにあれば買いと逆張りし、移動平均線付近に戻ってきたところで決済する逆張りのトレードで活用できます。

もう1つはバンドの広がり具合を参考に売買する方法で、バンドは為替レートの変動が大きい時に広がり、小さい時に狭まります。そこでバンドが広がった時に為替レートの動いた方向をチェックし、上に動いたら買い、下に動いたら売るという順張りのトレードで活用できます。

上下のバンドに沿った動きをバンドウォークと呼び、上下のバンドの幅が狭くなって値動きが小さくなったときは要注意となります。エネルギーが溜まっている状態で、大きな値動きの予兆ともいわれています。

また、バンドを抜けた場合は、強いトレンドが発生したと判断し、抜けた方向についていく戦略もできます。

MACD

MACDとは最近の値動きにより重きを置いた指標になります。直近の値動きを「重視」し、過去の値動きを若干「軽視」した方がより精度の高い予想ができるという考え方を移動平均線に取り入れた指標がMACDになります。

EMA(Exponential Moving Average)指数平滑移動平均線という移動平均線の一種を利用して作られるテクニカル指標です。

交差するポイントが売買タイミング

多くのテクニカルチャートではローソク足の下側に別のグラフで表示され、「MACD」と「シグナル」という2本の移動平均線が表示され、ゴールデンクロスやデッドクロスなどのように、交差するポイントが売買タイミングとされています。

グラフの中心にある0ラインより下で、MACDがシグナルを下から上に突き抜けるゴールデンクロスを見せたら買いになり、0ラインより上で、MACDがシグナル線を上から下に突き抜けるデッドクロスを見せたら売ると判断できます。

MACDのラインはシグナルよりも為替レートに敏感に反応し、大きな値動きがあると角度が深くなるので、角度が深いほど信頼できる売買サインとなります。

RSI

RSIとは「Relative Strength index」の略で相対力指数と呼ばれ、アメリカの著名テクニカル・アナリストであるJ・W・ワイルダーが開発したオシレータ系の代表格といわれるテクニカル分析です。

過去の為替レートから「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」を判断して売買のシグナルとする逆張りのテクニカル指標になります。

持ち合い時に効果を発揮

RSIは割合になり、0から100の間を行き来し、通常は30以下だと売られ過ぎ、70以上だと買われ過ぎと判断できます。

厳しく見るなら20以下・80以上としたり、長期のRSIでは40以下・60以上と目安にする場合もあります。

ただ、強いトレンドが発生したときには80以上や20以下でへばりついてしまい、売りのサインなのにまだまだ上がる、買いのサインなのにどんどん下がるといったことも起こりがちで、RSIが効果を発揮するのは持ち合い(レンジ)のときになります。

為替レートの波と同じようにRSIが動いていれば、30を下回った時に買い、70を上回ったときにうりとすることで、レンジ内での値幅で利益を得ることができると考えられています。

また、為替レートが上昇しているのにRSIが下落(もしくは為替レートが下落しているのに上昇)することをダイバージェンス(逆行現象)といいます。

これは為替レートのトレンドがRSIのトレンドに変化する予兆といわれ、RSIに従った売買で利益がでる可能性があるということになります。

現在の水準だけでなくどう動いているのかもよく見ることで、ダマシを回避することができるようになります。

ストキャスティクス

ストキャスティクス(Stochastics)とは推測統計学という意味で、過去の一定期間における高値と安値のレンジ幅の中で、現在の価格がどのような位置にあるかを数値化したものを示し、3つの指数「%K」「%D」「%SD」から構成されています。

計算の期間が短い線が「%K」で(「現在値-安値」÷「その期間内の最高値-その期間内の最安値」)×100 と算出されます。

「%D」は一定期間(%Kで用いた一定期間とは異なるように設定するのが一般的)を決めて(「『現在値-安値』の期間分合計」÷「『高値-安値』の期間分合計」)×100と算出されたものになります。

もう一つの指数「%SD」は、ある期間の%Dの平均を取ったもので、対象にする期間が3日なら、「3日分の%D」÷3 として算出されます。

一番シンプルなのが%Kの線だけを見る方法で、RSIと同じように30以下なら売られ過ぎ、70以上ならば買われ過ぎとそれぞれ売りと買いのサインと判断できます。

ファースト・ストキャスティクス

「ファースト・ストキャスティクス」とは%Kと%Dを組み合わせる確認方法になります。

低水準エリアで%Kが%Dを上に抜けていくゴールデン・クロスが出たところが買いシグナルとされ、短期トレード向きといわれています。

スロー・ストキャスティクス

「スロー・ストキャスティクス」は%Dと%SDを組み合わせる確認方法になります。

低水準エリアで%Dが%SDを上に抜けるゴールデン・クロスは買いシグナルとされます。

ファースト・ストキャスティクス反応が敏感すぎため、ダマシも多くなってしまうのでロー・ストキャスティクスが一般的といわれています。

DMI

DMI(Directional Movement Index)とは一般的に方向性指数と呼ばれ、為替レートの方向性(トレンド)を推し量ることができます。

RSIやピボット、パラボリックと同じくアメリカの著名テクニカル・アナリストであるJ・W・ワイルダーが開発したテクニカル指標の一つです。

トレンド(方向)の強さを表すADX

DMIは以下の3つのラインで形成されています。

+DI 上昇トレンド(方向)を表す
-DI 下降トレンド(方向)を表す
ADX トレンド(方向)の強さを表す

売買ポイントは+DIと-DIがクロスしたときになり、+DIが-DIより数値が大きい場合は上昇トレンドにあると考え、逆に-DIの方が大きい場合には下降トレンドにあると判断できます。

+DIが-DIを下から上に抜いた場合は、上昇する力が強い為、買いのサイン。逆に+DIが-DIを上から下に抜いた場合は下落する力が強いので売りのサインになります。

ADXはトレンドの強さをみるものになり、ADXが上昇している間はトレンドが継続しているとされ、ADXが下落しているときはトレンドがないと考えられています。

ADXでトレンドの状況を確認し、+DIと-DIで売買のタイミングを測る際に有益ですのでうまく活用してみましょう。